Sonuçlarınızı okumak: kâr, kazanma oranı, düşüş

Kâr, kazanma oranı, maksimum düşüş ve Sharpe oranının size ne söylediği ve neyi sakladığı.

Uydurma bir fiyat serisi üzerinde çizim, piyasa verisi değildir. Varsayımsal, yalnızca eğitim amaçlıdır.

Neyi ölçer

Kâr toplam getiridir. Kazanma oranı, para kazandıran işlemlerin payıdır. Maksimum düşüş, önceki bir tepeden sonraki bir dibe düşüştür (şekilde gölgeli). Sharpe oranı getirinin oynaklığa bölünmesidir: yüksek olması daha düzgün bir yolculuk demektir.

Nasıl okunur

Yüksek kazanma oranı yetmez: çok sayıda küçük kazanç ve birkaç büyük kayıp yine de zarar ettirebilir.
Maksimum düşüş, katlanmanız gereken en kötü kaybı gösterir.
Az işlem az kanıt demektir. On işlem şans olabilir.

Sık yapılan hata

Yalnızca kâra bakmak. Aynı kârı veren iki stratejinin düşüşleri çok farklı olabilir.

Kendinizi sınayın

1. Maksimum düşüş (drawdown) nedir? Toplam kâr. Zarar eden işlem sayısı. Önceki bir tepeden sonraki bir dibe düşüş.

2. Bir strateji işlemlerinin %90’ını kazanıyor. Yine de para kaybedebilir mi? Evet, birkaç büyük kayıp çok sayıda küçük kazancı geçebilir. Hayır. Yalnızca düşen piyasalarda.

3. İyi sonuç veren on işlem ... kuralın çalıştığının kanıtıdır. az kanıttır: şans olabilir. gerçek parayla işlem için yeterlidir.

Deneyin

Aynı varlık ve dönemde iki şablon çalıştırıp kâr ve Sharpe oranlarını yan yana karşılaştırın.

Uygulamayı aç

← Önceki ders: Backtest temelleri: bir kuralı geçmiş fiyatlarda yeniden oynatmak

Eğitim içeriğidir. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş veya simüle sonuçlar gelecekteki sonuçları öngörmez.