Backtest temelleri: bir kuralı geçmiş fiyatlarda yeniden oynatmak

Bir işlem kuralını geçmiş fiyatlara uygulayarak nasıl sonuç vereceğine bakmaktır.

Uydurma bir fiyat serisi üzerinde çizim, piyasa verisi değildir. Varsayımsal, yalnızca eğitim amaçlıdır.

Neyi ölçer

Backtest, sabit alım ve satım kurallarını geçmiş verilere uygular ve her işlemi kaydeder. Şekil, basit bir ortalama kesişimi stratejisini (mavi, işlem başına %0,1 masraf sonrası) varlığı elde tutmakla (gri) karşılaştırır.

Nasıl okunur

Her zaman sadece elde tutmayla karşılaştırın: daha fazla uğraşıp elde tutmaktan az kazandıran strateji işe yaramaz.
Masraflar ve kayma önemlidir. Her işlemin bir maliyeti vardır, bu yüzden çok sayıda küçük işlem sonucu yer.
Geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçları öngörmez.

Sık yapılan hata

Parametreleri geçmiş kusursuz görünene kadar ayarlamak (aşırı uyum). Kural o dönemin gürültüsüne uyar ve yeni veride çöker. Ayarlamadığınız bir dönemde test edin.

Kendinizi sınayın

1. Bir stratejiyi neden varlığı elde tutmayla karşılaştırmalısınız? Bütün ek uğraşın hiçbir şey yapmaktan iyi olup olmadığını görmek için. Çünkü elde tutmak her zaman kazanır. Çünkü yasa gerektirir.

2. Aşırı uyum nedir? Çok fazla veri kullanmak. Bir kuralı geçmişin gürültüsüne uyana kadar ayarlamak; yeni veride çöker. Çok seyrek işlem yapmak.

3. Çok sayıda küçük işlem sonucu neden bozar? Masraf yalnızca zarar eden işlemlerde ödenir. Bozmaz. Her işlem masraf ve kayma getirir, bunlar birikir.

Deneyin

Herhangi bir şablonu çalıştırın, sonra tarih aralığını değiştirip sonucun ne kadar oynadığına bakın.

Uygulamayı aç

← Önceki ders: ADX: trend ne kadar güçlü? Sonraki ders: Sonuçlarınızı okumak: kâr, kazanma oranı, düşüş →

Eğitim içeriğidir. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş veya simüle sonuçlar gelecekteki sonuçları öngörmez.