Geriye Dönük Test Nedir?

Geriye dönük test, finansal piyasalarda bir al-sat stratejisinin veya modelinin etkinliğini değerlendirmek için kullanılan önemli bir tekniktir. Bu yöntem, bir al-sat stratejisinin geçmişte nasıl performans gösterdiğini belirlemek için tarihi piyasa verilerine uygulanmasını içerir. Geriye dönük testin ana amacı, stratejinin gelecekteki performansını geçmiş sonuçlarına dayanarak tahmin etmektir.

Geriye dönük test birkaç ana adımı içerir:

• Tarihsel Veri Toplama: Test edilen finansal araçlarla ilgili tarihsel piyasa verilerini toplama.
• Strateji Geliştirme: Alım-Satım kurallarını, giriş ve çıkış noktalarını ve stratejinin diğer parametrelerini tanımlama.
• Simülasyon: Alım-Satım stratejisini tarihsel verilere uygulama ve sonuçları kaydetme.
• Analiz: Kar, zarar, risk ve diğer ilgili göstergeler gibi performans metriklerini değerlendirme.

Başarılı bir geriye dönük test, traderların ve analistlerin stratejilerini canlı piyasalarda uygulamadan önce incelemelerine yardımcı olarak, potansiyel riskleri azaltır ve karlılığı artırır.